استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور Stochastic  یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. از اندیکاتور Stochastic می توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید و بیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت.

اجزای اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور Stochastic از یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته، و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود. این اندیکاتور دو سطح مهم ۲۰ درصد و ۸۰ درصد دارد که نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.

مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در اندیکاتور Stochastic:

مفهوم “بیش خرید”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت  افراطی و غیر عادی خریداری می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. در اندیکاتور Stochastic صعود منحنی اصلی به سطح ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد است.

مفهوم “بیش فروش”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت  افراطی و غیر عادی فروخته می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد. در اندیکاتور Stochastic سقوط منحنی اصلی به سطح ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد است.

سیگنالهای خرید در اندیکاتور Stochastic:

سیگنال خرید ۱- زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

سیگنال خرید ۲– تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور صعودی منحنی اصلی Stochastic به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

سیگنال خرید ۳– همگرایی نمودار قیمت و Stochastic: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی Stochastic کف های صعودی تشکیل شود.

سیگنالهای فروش در اندیکاتور Stochastic

سیگنال فروش ۱- زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

سیگنال فروش ۲– تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور نزولی منحنی اصلی Stochastic به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

سیگنال فروش ۳– واگرای نمودار قیمت و Stochastic: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی Stochastic قله های نزولی تشکیل شود.

استفاده از اندیکاتور Stochastic در مفیدتریدر۵:

اندیکاتور Stochastic در پنجره راهبر (Navigator)، قسمت اندیکاتورها (Indicators)، و در گروه نوسانگرها (Oscillators) قرار دارد. برای استفاده کافیست بر روی آن دو بار کلیک کنید تا پنجره ویژگی های اندیکاتور باز شود.

در این پنجره فیلدهای K% مربوط به منحنی اصلی و فیلد D% مربوط به منحنی سیگنال است که به صورت پیش فرض روی تناوب های ۵ و ۳ قرار دارد. فیلد کاهنده یا Slowing میزان نرم شدن منحنی های اصلی و سیگنال را تنظیم می کند که به صورت پیش فرض روی تناوب ۳ قرار دارد. ویژگی های ظاهری اندیکاتور نیز قابل تنظیم است. با کلیک روی دکمه OK، اندیکاتور به نمودار اضافه می شود.

پنجره تنظیم ویژگی های اندیکاتور Stochastic در مفیدتریدر5

هر چقدر دوره زمانی را کوتاه تر کنیم، حساسیت نوسان گر بیشتر می شود و سیگنال های بیشتری تولید خواهد کرد.

استفاده از اندیکاتور Stochastic در قرارداد های آتی سکه طلا:

برای استفاده از اندیکاتور Stochastic در “قرار داد های آتی سکه طلا” لطفا فایل اندیکاتور Stochastic-tala را از این لینک دریافت کرده و در محل نصب مفیدتریدر۵ در پوشه MQL5Indicators  کپی نمایید (برای دسترسی سریع به این پوشه از منوی فایل گزینه “باز کردن پوشه داده” را انتخاب کنید). در اینصورت بعد از راه اندازی مجدد مفیدتریدر۵، اندیکاتور Stochastic-tala در قسمت اندیکاتورهای سفارشی نمایش داده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور Stochastic:

همان طور که گفته شد اندیکاتور   Stochastic از دو منحنی تشکیل شده که یکی از آنها منحنی اصلی و دیگری منحنی سیگنال است.

منحنی اصلی: متغییر اصلی اندیکاتور   Stochasticرا با نماد K% نشان داده می شود و مقادیر آن نمودار خطی اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد. هر عدد روی نمودار اصلی نسبتی است از قیمت جاری دارایی در مقایسه با بیشترین و کمترین قیمت در دوره اخیر مورد نظر که به طور پیش فرض ۱۴ تناوب گذشته در نظر گرفته شده است. در مورد دو سطح مهم این اندیکاتور باید گفت:

  • وقتی منحنی اصلی اطراف سطح ۸۰ درصد قرار می گیرد به این معنی است که سهم یا نماد مورد نظر در قیمتی نزدیک به بالاترین قیمت طی دوره اخیر معامله شده است.
  • وقتی منحنی اصلی اطراف سطح ۲۰ درصد قرار می گیرد به این معنی است که سهم یا نماد مورد نظر در قیمتی نزدیک به پایین ترین قیمت طی دوره اخیر معامله شده است.

منحنی سیگنال: در نمودار بالا، منحنی قرمز در اندیکاتور  Stochastic همان منحنی سیگنال است که با D%  نمایش داده میشود. این منحنی میانگین متحرک سریع (معمولا ۳ دوره ای) از مقادیر منحنی اصلی  است.

یک دیدگاه 12 در “استوکاستیک Stochastic

  1. سلام خدمت دوستان عزیزم
    اولا دست مریضاد دارید با این کار قشنگتون…اما اگر بتونید این اندیکاتور در آتی سکه راه اندازی کنید عالی میشه….می تونید ۲تا یا حتی ۳ صفر اون رو حذف کنید…چون در آتی اصلا با این جزییات معامله نمیشه که…!!!مثلا ۱۰۰۳۰۴۶۱۲ریال!!!میشه ۱۰۰۳۰۰۰۰۰ریال.با سپاس مجدد

  2. با سلام کار بسیار قشنگی رو شروع کردید.
    من عاشق استوکاستیکم اما حیف که تو اتی این اندیکاتور فعال نیست.

    امیدوارم هر چه زودتر راه اندازی بشه

    1. در مورد استفاده از اندیکاتور Stochastic در “قرارداد های آتی سکه طلا” لینک دریافت فایل اندیکاتور سفارشی آن “Stochastic-tala” در همین صفحه اضافه شده است.

  3. با سلام و خسته نباشید
    تقریبا کارکرد این اندیکاتور شبیه ترکیب RSI و MACD می باشد. با این حساب سوالی داشتمدرصد اطمینان کدام یک بیشتر است و ریسک پایین تر؟
    با تشکر از مطالب ساده و قابل استفادتون

    1. با سپاس از لطف وتوجه شما، استوکاستیک و RSI و MACD همگی از نوع نوسانگر ها هستند از این رو رفتار آنها به یکدیگر شبیه است. هر تحلیل گر با توجه به تجربه و ویژگی های شخصی خود از یک یا مجموعه ای این اندیکاتورها استفاده می کند.

  4. با سلام
    ظاهرا اندیکاتور با نوسان گر تفاوت دارد .لطفا بفرمایید فرق اندیکاتور با نوسان گر چیست؟ آیا همه اندیکاتور ها نوسانگر هستند و یا می توانند نباشند و یا امکان دارد یا یک نوسان گر اندیکاتور نباشد . یکی لاتین است و دیگری فارسی

    1. با سلام و تشکر از توجه شما، نوسانگرها یکی از انواع اندیکاتورها هستند. دلیل این نام این است که این نوع اندیکاتورها معمولا بین یک محدوده یا در بالا و پایین یک سطح (معمولا سطح صفر) نوسان می کنند. علاوه بر اندیکاتورهای نوسانگر، انواع دیگری از اندیکاتورها که وجود دارند که در میان آنها می توان به “اندیکاتورهای روندی” مانند میانگین متحرک و “اندیکاتورهای حجمی” مانند خود حجم معاملات اشاره کرد.

  5. با سلام
    در سیگنال خرید ۳ فرمودید که:همگرایی نمودار قیمت و Stochastic . ایا کلمه همگرایی درست است یا باید به واگرایی تبدیل شود ؟
    با تشکر از توضیحات بسیار خوبتان

    1. با سلام، همگرایی درست است. انتهای دو خط که کف ها را به هم وصل می کنند به هم نزدیک شده اند (همگرا هستند).

  6. با سلام و تشکر از جناب تحلیلگر
    در حین مطالعه متوجه شدم که نمودار واگرایی معمولی مثبت با نمودار واگرایی مخفی منفی یکسان می باشند همینطور نمودار معمولی منفی با نمودار مخفی مثبت یکسان است در حالیکه تعاریف متفاوتی دارند سئوال اینست که در زمان وقوع یک نمودار چگونه تشخیص دهم که این نمودار معمولی مثبت است یا نمودارمخفی منفی؟ با تشکر  

دیدگاهها بسته هستند.